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Fintech6

과거 데이터를 사용해 검증하는 방법, 백테스팅(Backtesting) 1. 백테스팅이란? 백테스팅(backtesting)은 말 그대로 과거(back) 데이터를 사용하여 전략이 과거에 수행되었을 때를 시뮬레이션하고 이를 바탕으로 우리는 전략이 미래에 어떻게 될지 평가하고 선택합니다. 즉, 과거의 데이터(Back)와 자신의 알고리즘, 투자전략 원칙을 검증(test)하는 과정을 의미합니다. 예를들어, 초기투자금액 설정, 시작일이나 종료일을 설정하거나 매매나 수익의 분석을 제공하는 등의 성과를 분석하여 어느 정도의 수익을 낼 수 있는지를 확인하는 것입니다. 2. 백트레이드(Backtrader) 툴 COLAB, 젠포트, 파이썬, ZIPLINE, PANDAS 등의 툴이 있습니다. ex) 젠포트를 사용하면 젠트레이더라는 자동매매 프로그램을 통해 젠포트와 연동한 후 매수/매도가 가능 3.. 2023. 1. 26.
RSI(상대강도지수, Relative Strength Index)란? 지표의 수치 올바르게 이해하는 법 RSI란? 1978년 Welles Wilders라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 폭과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표 주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표 주식 또는 자산의 주요 추세는 지표의 수치를 올바르게 이해하는 데 중요한 도구이다. 0에서 100 사이의 값을 가지며, 70 이상이면 과매수(Overbought), 30 이하이면 과매도(Oversold)로 본다. 70% 이상의 값이 증권이 과매수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내고, 매도 포지션을 취하는 전략. 추세 반전 또는 가격 조정 조정에 대비할 수 있다. 30% 이하이면 .. 2022. 11. 6.
[금융] 퀀트투자 / 이동평균선(MA) / 지수이동평균선(EMA) 💡 퀀트투자란? 증권사나 기업에서 제공하는 모든 객관적인 수치 지표를 가지고 수학적, 통계적 기법을 활용해 투자 종목을 발굴하는 투자 방법 주식투자 시 종목을 분석하는데 분석은 크게 두가지로 나뉜다. 기본적 분석 주식(종목)의 내재가치(Fundamental)을 분석 기술적 분석 이동평균선, MACD, RSI 등 여러 지표를 바탕으로 하는 분석 1. 이동평균선(Moving Average) : 주식시장이나 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 중 하나. 거래액, 매매 대금, 생산량 등의 예측에 다양한 예측에 사용 목적 : 과거의 평균적 수치에서 현상을 파악(주로 추세)하여 현재의 매매와 미래의 예측에 접목할 수 돕는 것 주식시장은 주말을 제외한 5일간 매매가 이루어 진다. 5일 이평선은 1.. 2022. 10. 6.
지수가중함수(EWM), 지수이동평균(EMA) 지수가중함수는 오래된 데이터에 지수감소를 적용하여 최근 데이터가 더 큰 영향을 끼지도록 가중치를 주는 함수이다. 보통 추가 메서드로 mean( ) 을 사용해서 지수가중평균으로 사용 DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0, times=None, method='single') 1. 지수이동평균(EMA) 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근의 데이타에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법이다. 단순이동평균의 계산법에 비해 복잡해 보이지만 실제로 이동평균을 산출하는 방법은 전일의 지수이동평균값과 평활계수(smoothing constant.. 2022. 10. 3.
[금융] 투자 / 투기, 사기 / 최소호가단위 / 서킷브레이커, 사이드카 1. 금융 투자 💡 투자란? 돈을 넣어서 이성적으로 수익을 내는 것 ✅ 투기 : 유동성 자산 혹은 부동산의 가격 변동의 차이를 이용해 이익을 보려는 행위 투기인 경우 나중에 비싼 값에 팔기 위해 구매하는 모든 행위 곧 비싸질 것 같아서 값쌀 때 구매하는 모든 행위 자신이 보유한 무언가의 값을 올리기 위해 분위기를 조장하는 행위 투기가 아닌 경우 단순 지분이나 배당을 노리고 구매하는 행위 월급 대신 얻은 지분을 매각하는 행위 소유자가 돈을 마련하기 위해 어쩔 수 없이 매각하는 행위 ✅ 사기 : 돈을 넣어서 절대적(일부예외)으로 잃는것 기망행위 진실을 속이거나, 감추거나 기망에 속아서 행위 착오에 빠져서 재산 처분행위 재물적 이익 범인, 제3자가 재물적 이익 사기의 원리 폰지 사기 '실제 이윤 창출 없이 나.. 2022. 10. 2.
이동평균선(Moving Average) 이해하기 / 단순,지수,가중 이동평균선(Moving Average) 주식시장 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 거래액, 매매 대금, 생산량 등의 예측에 다양한 예측에 사용 주식시장은 주말을 제외한 5일간 매매가 이루어 지고 5일 이평선은 1주일간의 주가의 흐름 파악, 20일 이평선은 1달간의 주가의 흐름 파악, 240일 이평선은 약 1년간의 주가의 흐름을 파악하는 지표이다. 5일, 20일 이평선은 주로 '단기스윙'매매에 이용되며, 60일,120일 이평선은 '중장기 매매'에 이용된다. 이동평균선 매매기법 골든크로스(Golden Cross) : 매수타이밍. 단기이동평균선이 장기이동평균선을 뚫고 상승하는 것 ex)20일 이평선이 60일 이평선을 뚫고 상승하는 겨우 단기평균은 결국 장기평균의 상승을 리드한다. 데드크로.. 2022. 10. 1.

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