금융3 과거 데이터를 사용해 검증하는 방법, 백테스팅(Backtesting) 1. 백테스팅이란? 백테스팅(backtesting)은 말 그대로 과거(back) 데이터를 사용하여 전략이 과거에 수행되었을 때를 시뮬레이션하고 이를 바탕으로 우리는 전략이 미래에 어떻게 될지 평가하고 선택합니다. 즉, 과거의 데이터(Back)와 자신의 알고리즘, 투자전략 원칙을 검증(test)하는 과정을 의미합니다. 예를들어, 초기투자금액 설정, 시작일이나 종료일을 설정하거나 매매나 수익의 분석을 제공하는 등의 성과를 분석하여 어느 정도의 수익을 낼 수 있는지를 확인하는 것입니다. 2. 백트레이드(Backtrader) 툴 COLAB, 젠포트, 파이썬, ZIPLINE, PANDAS 등의 툴이 있습니다. ex) 젠포트를 사용하면 젠트레이더라는 자동매매 프로그램을 통해 젠포트와 연동한 후 매수/매도가 가능 3.. 2023. 1. 26. 지수가중함수(EWM), 지수이동평균(EMA) 지수가중함수는 오래된 데이터에 지수감소를 적용하여 최근 데이터가 더 큰 영향을 끼지도록 가중치를 주는 함수이다. 보통 추가 메서드로 mean( ) 을 사용해서 지수가중평균으로 사용 DataFrame.ewm(com=None, span=None, halflife=None, alpha=None, min_periods=0, adjust=True, ignore_na=False, axis=0, times=None, method='single') 1. 지수이동평균(EMA) 과거의 모든 기간을 계산대상으로 하며 최근의 데이타에 더 높은 가중치를 두는 일종의 가중이동평균법이다. 단순이동평균의 계산법에 비해 복잡해 보이지만 실제로 이동평균을 산출하는 방법은 전일의 지수이동평균값과 평활계수(smoothing constant.. 2022. 10. 3. 이동평균선(Moving Average) 이해하기 / 단순,지수,가중 이동평균선(Moving Average) 주식시장 파생상품시장에서 기술적 분석을 할 때 쓰이는 기본 도구 거래액, 매매 대금, 생산량 등의 예측에 다양한 예측에 사용 주식시장은 주말을 제외한 5일간 매매가 이루어 지고 5일 이평선은 1주일간의 주가의 흐름 파악, 20일 이평선은 1달간의 주가의 흐름 파악, 240일 이평선은 약 1년간의 주가의 흐름을 파악하는 지표이다. 5일, 20일 이평선은 주로 '단기스윙'매매에 이용되며, 60일,120일 이평선은 '중장기 매매'에 이용된다. 이동평균선 매매기법 골든크로스(Golden Cross) : 매수타이밍. 단기이동평균선이 장기이동평균선을 뚫고 상승하는 것 ex)20일 이평선이 60일 이평선을 뚫고 상승하는 겨우 단기평균은 결국 장기평균의 상승을 리드한다. 데드크로.. 2022. 10. 1. 이전 1 다음
