과거 데이터를 사용해 검증하는 방법, 백테스팅(Backtesting)

1. 백테스팅이란?

백테스팅(backtesting)은 말 그대로 과거(back) 데이터를 사용하여 전략이 과거에 수행되었을 때를 시뮬레이션하고 이를 바탕으로 우리는 전략이 미래에 어떻게 될지 평가하고 선택합니다.

 

즉, 과거의 데이터(Back)와 자신의 알고리즘, 투자전략 원칙을 검증(test)하는 과정을 의미합니다.

 

예를들어, 초기투자금액 설정, 시작일이나 종료일을 설정하거나 매매나 수익의 분석을 제공하는 등의 성과를 분석하여 어느 정도의 수익을 낼 수 있는지를 확인하는 것입니다.

 

 

2. 백트레이드(Backtrader) 툴

COLAB, 젠포트, 파이썬, ZIPLINE, PANDAS 등의 툴이 있습니다.

ex) 젠포트를 사용하면 젠트레이더라는 자동매매 프로그램을 통해 젠포트와 연동한 후 매수/매도가 가능

 

 

3. 백테스팅으로 인한 과적합

그러나 백테스팅을 하면 할수록 과적합에 빠질 수 있습니다.

과적합에 빠지지 않기 위한 방법

• 교차 검증하기
• 성능 지표를 확인하기
• 모델을 단순하게 유지 
  단순할 수록 과적합될 가능성이 적어집니다.
• 백테스팅 데이터를 분할해서 사용하기 
• 과도한 변수 튜닝하지 않기 
  과도한 변수들은 과적합으로 이어질 수 있습니다.