RSI(상대강도지수, Relative Strength Index)란? 지표의 수치 올바르게 이해하는 법

RSI란?

1978년 Welles Wilders라는 사람이 가격의 상승과 하락 추세에서 상승 폭과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 기술적 지표

 

주식 또는 기타 자산 가격의 과매수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 기술 분석에 사용되는 모멘텀 지표

 

주식 또는 자산의 주요 추세는 지표의 수치를 올바르게 이해하는 데 중요한 도구이다.

 

 

---

0에서 100 사이의 값을 가지며, 70 이상이면 과매수(Overbought), 30 이하이면 과매도(Oversold)로 본다.

70% 이상의 값이 증권이 과매수 또는 과대 평가되고 있음을 나타내고, 매도 포지션을 취하는 전략.
추세 반전 또는 가격 조정 조정에 대비할 수 있다.
30% 이하이면 과매도 또는 저평가 상태를 나타내고, 매수 포지션을 취하는 전략

• 단, 과매수, 과매도 상태에서도 추세가 이어지는 경우가 있으므로 이를 보완하기 위한 전략으로 RSI가 70%를 넘어선 후 70%를 깨고 내려오면 매도를, RSI가 30%밑으로 내려가있다가 30%이상 올라오면 매수하는 전략으로 보완
• 절대 기준은 아니고 80/20 이나 65/35로 설정하기도 한다.

 

 

단점

• 지속상승장과 지속 하락장에서 잘못된 시그널을 보낼수 있음

---

RSI를 계산할때 주로 14일(2주)를 사용한다.

윌마트의 과거 RSI(14일) 예시

공식

• U(ups) : n일 동안의 종가 상승분
• D(downs) : n일 동안의 종가 하락분
• AU(Average Ups) 평균상승분: 전일대비 상승한날의 평균. U값의 평균
• AD(Average Downs) 평균하락분: 전일대비 하락한날의 평균. D값의 평균

---

• RS(relative strength) : AU/AD
  • RSI=RS/(1+RS)
  • RSI=(AU/AD)/(1+AU/AD)=AU/(AU+AD)

 

---

MACD 와 유사한 아이디어에서 시작

• MACD는 횡보 진행 장에서 잘못된 시그널을 남발기간평균에 따른 문제